Хммм... так я те про то и говорю
Пользователь:
grigor (IP-адрес скрыт)
Дата: 28.06.2007 09:55
Комбинация "купленный опцион + фьючерс" - это и есть динамическое хеджирование, базирующееся на покупке волатильности.
Ты имеешь купленный опцион, который каждый день "тает". Рехеджирования приносят тебе положительные скальпы на фьюче, но наш с Жекой многолетний опыт показывает что крайне редко ты можешь в конце концов нарЕзать... а уж стабильно и долго нарезАть - ваще без шансов.