Уточню
Пользователь:
Hedger (IP-адрес скрыт)
Дата: 27.06.2007 17:35
Динамическое хеджирование:
1. Продали опцион.
2. Вложили полученные деньги в акцию, фьючерс .. на что опцион выписан, и безрисковый депозит так что бы получить синтетический опцион равной стоимости. В результате позиция нейтральная.
3. Меняем дельту в зависимости от цены тем самым поддерживая нейтральность позиции.