Последние сообщения на
Форумах
Вы можете посмотреть
здесь
.
Перейти на страницу:
Архивы форума
Встречи форума
Главная
Обучение
Как мы дошли до жизни такой
Полезные ссылки
Доска объявлений
Форум
Перейти в форум:
Форум
Конференции
Опросы
Форум вопросы трейдинга
Политика
Дневники
Навигация:
Список форумов
•
Список тем
•
Новая тема
•
Искать
•
Войти
Спасибо за более точное описание(-)
Пользователь:
А. Г.
(IP-адрес скрыт)
Дата: 27.06.2007 17:39
.
Перейти:
<
•
>
Опции:
Ответить
•
Цитировать
Тема
Написано
Просмотров
Дата
вот нарыл коллег
Александр
869
27.06.2007 14:28
подвох в том, что у нас нет ликвидного/диверсифицированного
Gurin
365
27.06.2007 14:36
нет у Сергея там иное
Александр
386
27.06.2007 14:41
Re: нет у Сергея там иное
konkop
286
27.06.2007 16:30
Re: нет у Сергея там иное
Александр
283
27.06.2007 16:50
Саш
billikid
301
27.06.2007 16:53
не всегда так
Александр
271
27.06.2007 17:11
Вы что-то путаете
А. Г.
367
27.06.2007 14:49
Уточню
Hedger
318
27.06.2007 17:35
Спасибо за более точное описание(-)
А. Г.
241
27.06.2007 17:39
не путаю
Александр
312
27.06.2007 14:52
Покупка опциона (put/call)+ покупка/продажа фьючерса, с постоянной ребалансировкой через дельту(-)
Gurin
285
27.06.2007 14:52
Вроде продажа опциона эффекивней(-)
А. Г.
264
27.06.2007 14:53
теоретики говорят, что наоборот(-)
Gurin
238
27.06.2007 15:59
Это теоретики
grigor
304
27.06.2007 20:14
Ты не понял,
Gurin
278
28.06.2007 09:41
Хммм... так я те про то и говорю
grigor
278
28.06.2007 09:55
угу
eeaassyy(bidoffer)
336
27.06.2007 14:56
А зачем диверсификация для динамического хэджирования?
А. Г.
318
27.06.2007 14:41
а в чем преимущества хеджа фьючами от простого выхода в аут?
White
353
27.06.2007 14:47
Игра идет на том, что
А. Г.
337
27.06.2007 14:51
отвечаю
Александр
316
27.06.2007 14:51
Ну два завсегда лучше чем один
Gurin
301
27.06.2007 14:45
Паш, так не будет
grigor
246
28.06.2007 08:30
Это точно
А. Г.
265
28.06.2007 09:08
Re: Это точно
grigor
272
28.06.2007 09:57
Re: ждемс мамбу , надеемся(-)
Чапаев
247
27.06.2007 15:57
Как стать трейдером? Форум создан
Инфо
с
Phorum
.