Приветствую.

Цитата:

MK
При доходности 8%, ДД - 0 нормально
При доходности 50, ДД - 17% неприемлемо

А для меня более чем приемлемо. Если мне обещают в среднем (!) полтинник, то я и более глубокие дродауны готов терпеть.

Цитата:

MK
Интуитивно я бы сфрмулировал цель для системы Доходность/ДД где-то 8/1.

Простите меня, но это нереально. 1:1 - это обычно, 2:1 - это хорошо, 3:1 - это высший класс. Как назвать 8:1 - я даже затрудняюсь сказать ...

А что касается первоначального вопроса, то могу сказать следующее: по опыту тестирования торговых систем зависимость доходности от риска отнюдь не линейная, а, скорее, логарифмическая. То есть просто увеличивать риск, чтобы увеличить доходность, не получится - на определённом этапе риск будет прирастать без соразмерного роста доходности.