Приветствую.

Цитата:

budmit
... то я не вижу никакого смысла в торговле модели с одинаковыми параметрами на разных активах, IMHO торговать в таком случае надо оптимальные для актива параметры ...

Во-первых, начнём с того, что мы говорим о параметрах, более-менее средних, без экцессов. Это значит, например, для moving average мы не берём окна типа 2 или 365 (хотя никто не запрещает).
Во-вторых, при средних значениях параметров на длинных периодах системы с различными параметрами демонстрируют похожие результаты. Рынок настолько нестационарен, что при известном терпении свои 15 минут славы получит каждая система (то есть в разные моменты времени разные параметры окажутся оптимальными). Это означает, что по большому счёту без разницы, какие параметры брать для системы. Например, обычно я беру в качестве параметров случайные (ну почти случайные ) числа и смотрю, как они себя ведут.
В-третьих, представьте себе такую картину. Вы торгуете Ростелек с его уникальными параметрами. А характер движений цены в этой бумаге постепенно меняется и становится как, скажем, у Лукойла. Что в этом случае Вы будете делать? Менять параметры на "лукойловские"? Тестировать на двух периодах сразу? Вы не застрахованы от того, что в один прекрасный момент характер поведения цен не поменяется и Вам снова придётся решать, какие параметры использовать в торговле.

Я для себя этот вопрос решил давно: используй те параметры, которые нравятся, причём нравятся чисто субъективно. Результативность системы от конкретных значений параметров зависит не очень сильно, поэтому не стоит им уделять так много внимания.