что для меня главное стационарность результатов систем "только лонг" на эмитенте относительно рынка (естественно стационарность меряется в центральной зоне с "отрезанием хвостов"). А из всех параметров системы, для которых выполняется стационарность(!), я, не парясь, выбираю оптимальные для эмитента. ИМХО, но уже сама проверка стационарности существенно ограничивает возможность "переподгонки", так как она никак не связана с такой задачей, как максимизация доходности при минимизации риска.

Но так как задача стационаризации зачастую гораздо более трудоемка, чем задача максимизация доходности при минимизации риска, то и параметров в системах у меня максимум 2 (точнее в одной системе вообще нет параметров, а в другой 2).

С уважением