Хотел бы поинтересоваться у уважаемого сообщества: кто как делает?
Сначала вступление : в модели с количественным параметром раньше я делал так, находил широкую устойчивую зону, потом прогонял на торгуемых активах, и находил пересекающиеся зоны, и торговал модель на всех активах при одинаковых параметрах из этой зоны пересечения.
Насколько знаю, такой подход очень распространен, собственно, я его раньше банально перенял.
Идея такого подхода в уменьшении влияния курвефитинга, так вот собственно вопрос в следующем: зачем сознательно ехать на поломанном велосипеде, то есть торговать на НЕ оптимальных параметрах модели для конкретного актива? Понятно, что рассчитывать на будущие результаты на параметрах, оптимальных вчера – утопия, и тестируя модель на различных активах желательно смотреть и оценивать, как она работает при одинаковых параметрах на различных активах для реализма, а еще лучше на out of sample. Но если зоны устойчивости параметров пересекаются, то я не вижу никакого смысла в торговле модели с одинаковыми параметрами на разных активах, IMHO торговать в таком случае надо оптимальные для актива параметры.
Если я не прав, то подскажите в чем?
Ну и просто если есть мнение по этому вопросу, буду очень признателен....