Re: А в отчётах какой конторы нормально пишется стоимость активов при наличии в них опционов?
Пользователь:
Bell (IP-адрес скрыт)
Дата: 17.01.2008 14:38
О! Чувствуется опытный человек :-)
Тогда 2 вопроса совсем уже на засыпку.
Делаем конверсию лонг колл, шорт пут, шорт фьючерс на РТС. Страйки для определенности 220000, экспирация у всех март.
1. Как брокер считает ГО такого портфеля и можно ли где-то увидеть это ГО?
а) тупым суммированием ГО ног (фьючерс и короткий опцион)
б) как для рыночно-нейтральной позиции, при этом ГО получается очень маленьким
2. Рынок сильно идет против фьючерса. Уменьшает ли это свободные средства как если бы у нас был только фьючерс, или почти не влияет, т.к. портфель нейтрален?.