(+)
Пользователь:
Bell (IP-адрес скрыт)
Дата: 16.01.2008 23:37
Или вот в декабре за 3 дня до поставки имеем:
14.12.2007 RIZ7 = 229671
14.12.2007 RTS-12.07_141207CA,210000 = 21525
Колл ITM на 19671 пунктов и примерно столько и стоит - 21525.
Если бы 21525 были рубли, то мы шортим опцион и покупаем фьючерс. На экспирацию имеем (210000 - 229671)/100*2*24(руб/долл) + 21525 = 12082.92 руб без риска..