Re: в стакане цена опциона (опционная премия) в рублях(-)
Пользователь:
Bell (IP-адрес скрыт)
Дата: 16.01.2008 23:09
В рублях они не могут столько стоить. Возьмем опцион в деньгах, мартовский пут RTS-3.08_140308PA, страйк 240000. Сейчас он котируется по 19300. Если это 19300 рублей [а не пунктов], то его цена во фьючерсных пунктах будет 19300/24(руб/долл)*50 ~= 40,000 пунктов. Это невозможно для опциона на 15,000 пунктов в деньгах при волатильности 0.23, исткающем через 2 мес. А по Б-Ш его цена в пунктах как раз и будет порядка 18,000. Так что непонятно, откуда там рубли.