Цитата:ПВ
А на что стоп-лосс?
Стоп-лосс на ОПЦИОНАХ??
"Пап, это ты с кем щас разговаривал?" (С)
Цитата:ПВ
ЧТо касается доходности, то продажа опционов по маржинальному обеспечению на 20-40% от депозита вполне перекрывает разумные риски ... и, как правило, обеспечивает при этом приемлемую доходность
20% - да, перекрывает. 40% в большинстве случаев - при паре-тройке резко неблагоприятных дней - убьет тебе депозит на треть.
Вообще, соотошение "риск-доходность" при продаже волатильности - функция самой волатильности. Чем выше волатильность - тем выше соотношение тета/гамма и меньше вега.
Цитата:ПВ
Кстати, если одной из твоих функций на ММВБ будет разработка интересных продуктов, то могу предложить интересную спецификацию для опционного контракта.
.
Предлагай, скажу большое спасибо!
Ясен пень, это одна из моих функций... как начальника управления
..