1. Ну так накупи мешок путов глобоко без денег!
)
2. А на что стоп-лосс? Уважаемый А.г. вот вообще считает невероятным гэп рынка нашего рынка сразу на 15%
А если падаем без большого гэпа, то все ОК.
ЧТо касается доходности, то продажа опционов по маржинальному обеспечению на 20-40% от депозита вполне перекрывает разумные риски (то есть те гэпы, которые А.Г. считает вероятными
и, как правило, обеспечивает при этом приемлемую доходность
Кстати, если одной из твоих функций на ММВБ будет разработка интересных продуктов, то могу предложить интересную спецификацию для опционного контракта.