1. Про стационарность

Тут стационарность исключительно понимается относительно рынка. Рынок кластеризуется на 9 состояний (много, средне, мало) в зависимости от доли тех событий со свечками и H+L. Соотношение доходности рынка к доходности системы на таких периодах имеет сравнительно небольшую дисперсию. Конечно о стационаризации продолжительности и последовательности "удачных" и "неудачных" периодов на рынке и, соответственно, доходности и просадок системы речи нет. Я знаю только одно: при соответствующем (9 вариантов) поведении рынка я получу некую долю доходности (убытка) с вероятностью близкой к 1. Остается только надеяться, что периоды "пил" (относительно моих систем) будут относительно краткосрочны и в меньшинстве (статистика рынка США показывает, что так и было с 50-х по 2000-е годы, но как будет - мне неизвестно).

Что касается соотношения закрытия и (H+L)/2. Я сравнивал его влияние с цветом свечи. последнее - важнее (по крайней мере на истории).

2. Про "волевые решения"

Несистемные решения для меня в далеком прошлом. Да, я модеризирую модели, но работаю исключительно по ним. Мою торговлю можно полностью автоматизировать, но работаю я руками, потому что просто обладаю недостаточными навыками автоматизации. Я не слишком хороший специалист в разных протоколах обмена данными между программами интернет-трейдинга и основной программой, где веду разработки, - Excel.

С уважением