Фильтр - это долгосрочная торговая система и не более того. А играются краткосрочные со средним временем позиции ~2,5-2,8 дня, которые настроены на то, чтобы зарабатывать в 95% случаев если есть комбинация: "две подряд белых дневных свечи и на этих свечах был рост (H+L)/2" и откупать дешевле в ситуациях: "две подряд черных дневных свечи и на этих свечах было падение (H+L)/2". В этих системах есть уровни покупки-продажи, которые и выставляются в виде стоп-заявок. А фильтр лишь определяет объем позиции в лонг (с плечом - без плеча) и открывается ли шорт реально. Иногда фильтр вообще предлагает игнорировать сигналы и в шорт и в лонг - тогда по данной бумаге ничего не происходит.

С уважением