.Вы неправильно кидаете монетку...хотите примазаться к тем,кто "правильно" кидает монетку.Вообщем этот вопрос вообще никак не отражен нигде,в смысле нет никаких исследований.Я о том имеет ли нарезка на таймфреймы какое-либо преимущество перед работой по самой цене(это когда вертикальную ось разбиваем на равные отрезки с заданным значением этой разбивки в процентах).К примеру имеем мы допустим какие-то данные по проскальзованию по интсрументу,множим это проскальзование в процентах на некий коэфициент и говорим,что мы будем интересоваться только такими движениями на рынке,которые бы превышали это значение.Лучше только это делать не по самой вертикальной оси,а относительно экстремумов(максимумов-минимумов)произошедших на цене.Тогда можно найти аналог в этом представлении вашему методу с двумя белыми-чёрными свечками...ну скажем навскидку ламинарное безоткатное движение величиной в 3 таких заданных нами "кванта".Ну и остальное как обычно,смотрим,что происходит с распределением случ.величины по нашей нарезке.

Ну я конечно не имею объективных данных про то,что таймфреймы это лажа всё,но....это придавание сакраментального и магического смысла ценам открытия-закрытия... определённо не лежит душа.Ну вот допустим парадигма "белая свечка".Вот если заменить или присвоить индикатор "белая свечка" к примеру такому бару,у которого КЛОУЗ больше (ХАЙ+ЛОУ)/2 что-нибудь изменится в результатах для вашего метода?Наверно появятся какие-то подвижки и тогда нам надо задаться вопросом существенно-несущественно и если появилась комбинаторика в представлении не занимаемся ли мы оптимизацией-нереоптимизацией и т.д. и т.п.

Насчёт того,что у вас там стационарно с 95% уровнем достоверности...ну раз говорите.Только с вами сложно всегда,можно запутаться про какие системы вы говорите,они у вас долгосрочные и не долгосрочные,то виртуальные сделки,то нет,то играете,то не играете,то с шортами,то без шортов..... и насколько у вас там всё автоматически или волевым решением принято непонятно.Только сомневаюсь я про стационарность.Потому что возможно всё,что можно представить,а представить,что рынок может быть случайным блужданием хотя бы НА КАКОМ_НИБУДЬ СУЩЕСТВЕННЫМ для нас(для кого неделя,для кого месяц,квартал...) промежутке времени вполне можно.Для этого по мне достаточно того,что не будет на нём никаких значащих или неожидаемых для него новых факторов воздействия/влияния.
А тогда с чего бы пусть даже самой замечательной системе быть на на этом участке стационарной непонятно.

ПС.Про "свободу" не поняли?
Пословица есть "с таким счастьем и на свободе?".Шутка юмора.