Hedger мне эта модель знакома и мы, насколько я помню, обсуждали возможности применения вашей модели для оценки опционов. Но вопрос остается открытым. Можно ли использовать уровни цен в вашей модели?
Честно говоря, не до опционов - со спотом бы разобраться. А уровни в модеои конечно есть. Они появляются из критериев разладки и внутридневной волатильности.