Как стать трейдером? Форум Деньги

Конференции 
Re: Вопросы
Пользователь: А. Г. (IP-адрес скрыт)
Дата: 17.06.2007 18:25

Цитата:
Hedger
у меня два вопроса.
Какова корреляция между событиями
1. Белая свеча
2. Увеличение (High + Low) и наоборот.

Корреляция в построенной последовательности нулей и 1 положительная, но это естественно, иначе бы из фильтра не получилась торговая модель, превосходящая "купил и держи" по коэффициенту Шарпа.


Цитата:
Hedger
Можно ли использовать три условия
1. Сигнал системы long
2. Белая свеча
3. рост цены (High + Low)
в качестве сигналов для несколько другой системы.
Поясню. Если есть сигнал для открытия позиции - она открывается, но если на следующий день свеча черная или нет роста (High + Low) - позиция закрывается?

В моих системах очень важен вход по внутридневным уровням, т. е. когда не ясно, будет ли выполнено на конец дня 2 и 3-е условие. Если второе не выполняется, то позиция вообще не оставляется на следующий день (это условие системы). Но даже переход к входам по ценам закрытия существенно ухудшает систему. А выход в случае черной свечи на следующий день и так происходит в 98% случаев (кроме случаев большого гэпа вверх и его не закрытия Low дня).

С уважением

Перейти: <>
Опции: ОтветитьЦитировать


Тема Написано Просмотров Дата
  Александр Горчаков (А. Г.). Об одном методе фильтрации краткосрочных систем Инфо 19977 02.06.2007 21:50
  Понятие фильтра вводится как само собой разумеющееся BlakBird 2334 18.06.2007 15:28
  Он определен в "Результатах экспериментов" А. Г. 2218 18.06.2007 18:33
  Спасибо(-) BlakBird 1769 19.06.2007 15:53
  Вопросы Hedger 2212 17.06.2007 11:51
  Re: Вопросы А. Г. 2053 17.06.2007 18:25
  Дополню А. Г. 2146 18.06.2007 07:31
  Спасибо за исчерпывающие ответы. Hedger 1991 18.06.2007 16:42
  Re: Спасибо за исчерпывающие ответы. А. Г. 1994 18.06.2007 18:28
  По поводу модели в ссылке Static 2236 20.06.2007 12:46
  Ответы А. Г. 2287 20.06.2007 12:56
  Я имел в виду вопрос: Static 2227 20.06.2007 17:31
  Ни к какой А. Г. 3143 20.06.2007 18:37
  Re: Спасибо за исчерпывающие ответы. Hedger 1950 18.06.2007 21:48
  Re: Спасибо за исчерпывающие ответы. А. Г. 1980 18.06.2007 21:58
  А уровни определяются постфактум?(-)(-) Hedger 1874 18.06.2007 23:00
  Нет А. Г. 2261 19.06.2007 09:58
  Спасибо. Это я и хотел уточнить.(-) Hedger 1990 20.06.2007 10:49


Эта тема закрыта.
Как стать трейдером? Форум создан Инфо с Phorum.

Rambler's Top100