Цитата:

Hedger
у меня два вопроса.
Какова корреляция между событиями
1. Белая свеча
2. Увеличение (High + Low) и наоборот.

Корреляция в построенной последовательности нулей и 1 положительная, но это естественно, иначе бы из фильтра не получилась торговая модель, превосходящая "купил и держи" по коэффициенту Шарпа.

Цитата:

Hedger
Можно ли использовать три условия
1. Сигнал системы long
2. Белая свеча
3. рост цены (High + Low)
в качестве сигналов для несколько другой системы.
Поясню. Если есть сигнал для открытия позиции - она открывается, но если на следующий день свеча черная или нет роста (High + Low) - позиция закрывается?

В моих системах очень важен вход по внутридневным уровням, т. е. когда не ясно, будет ли выполнено на конец дня 2 и 3-е условие. Если второе не выполняется, то позиция вообще не оставляется на следующий день (это условие системы). Но даже переход к входам по ценам закрытия существенно ухудшает систему. А выход в случае черной свечи на следующий день и так происходит в 98% случаев (кроме случаев большого гэпа вверх и его не закрытия Low дня).

С уважением