Как стать трейдером? Форум Деньги

Конференции 
Ответы
Пользователь: А. Г. (IP-адрес скрыт)
Дата: 20.06.2007 12:56

Цитата:
Static
В связи с этим поясните, пожалуйста, а почему последовательность a(i) выбирается отрицательно коррелированной в соседних приращениях?

К какому алгоритму (если это не секрет) Вы в конце концов пришли и какова получается корреляционный функция corr( a(.),a(.-k) ) для несоседних элементов ( k>1 ) ? Опять же, почему именно такую корреляционнцю функцию вы считаете правильной?

Отрицательная корреляция a(i) объясняет слабые корреляции в рядах приращений цен и "обосновывает" выход из позиции системы в случае сигнала критерия "разладки". А алгоритм очень простой: считаем, что a(i) не изменилось, пока критерий "разладки" не дал сигнал на ее изменение с вероятностью р. р - естественным образом задает разбиение ряда на разные участки a(i) и, соответственно, среднее время позиции системы. Так как система "только лонг" обыгрывает "купил и держи", то это означает, что отрицательность корреляции подтверждается. А ее количественная оценка, в общем, лишняя, если конечно не распространять модель для получения "справедливых цен опционов". Но последним я пока не занимался.

С уважением

Перейти: <>
Опции: ОтветитьЦитировать


Тема Написано Просмотров Дата
  Александр Горчаков (А. Г.). Об одном методе фильтрации краткосрочных систем Инфо 19978 02.06.2007 21:50
  Понятие фильтра вводится как само собой разумеющееся BlakBird 2334 18.06.2007 15:28
  Он определен в "Результатах экспериментов" А. Г. 2218 18.06.2007 18:33
  Спасибо(-) BlakBird 1769 19.06.2007 15:53
  Вопросы Hedger 2212 17.06.2007 11:51
  Re: Вопросы А. Г. 2054 17.06.2007 18:25
  Дополню А. Г. 2146 18.06.2007 07:31
  Спасибо за исчерпывающие ответы. Hedger 1991 18.06.2007 16:42
  Re: Спасибо за исчерпывающие ответы. А. Г. 1994 18.06.2007 18:28
  По поводу модели в ссылке Static 2237 20.06.2007 12:46
  Ответы А. Г. 2287 20.06.2007 12:56
  Я имел в виду вопрос: Static 2228 20.06.2007 17:31
  Ни к какой А. Г. 3143 20.06.2007 18:37
  Re: Спасибо за исчерпывающие ответы. Hedger 1950 18.06.2007 21:48
  Re: Спасибо за исчерпывающие ответы. А. Г. 1980 18.06.2007 21:58
  А уровни определяются постфактум?(-)(-) Hedger 1874 18.06.2007 23:00
  Нет А. Г. 2261 19.06.2007 09:58
  Спасибо. Это я и хотел уточнить.(-) Hedger 1990 20.06.2007 10:49


Эта тема закрыта.
Как стать трейдером? Форум создан Инфо с Phorum.

Rambler's Top100