Цитата:

Static
В связи с этим поясните, пожалуйста, а почему последовательность a(i) выбирается отрицательно коррелированной в соседних приращениях?

К какому алгоритму (если это не секрет) Вы в конце концов пришли и какова получается корреляционный функция corr( a(.),a(.-k) ) для несоседних элементов ( k>1 ) ? Опять же, почему именно такую корреляционнцю функцию вы считаете правильной?

Отрицательная корреляция a(i) объясняет слабые корреляции в рядах приращений цен и "обосновывает" выход из позиции системы в случае сигнала критерия "разладки". А алгоритм очень простой: считаем, что a(i) не изменилось, пока критерий "разладки" не дал сигнал на ее изменение с вероятностью р. р - естественным образом задает разбиение ряда на разные участки a(i) и, соответственно, среднее время позиции системы. Так как система "только лонг" обыгрывает "купил и держи", то это означает, что отрицательность корреляции подтверждается. А ее количественная оценка, в общем, лишняя, если конечно не распространять модель для получения "справедливых цен опционов". Но последним я пока не занимался.

С уважением