Re: Мы даем поэмитентно
Пользователь:
Sundancer (IP-адрес скрыт)
Дата: 03.07.2007 22:09
Вообще мы (да и я думаю многие) торгуют инертность ценового ряда, мы торгуем инертность как самого индекса (то бишь предполагаем что вход в позицию совершается достаточно близко от начала движения), так и инертность спредов между 6-ю наиболее ликвидными бумагами, пилы преживаем в 2-не как и тренды тоже в двойне, прогноз очень короткий 1-2 дня дальше корреляция не существенна, причем перекладывание осуществляется в определенное время торговой сессии, это скорее фундаментальная необходимость связанная с открытием торгов у амеров.Таким образом доли бумаг меняются практически каждый день. Если посмотреть на 1 гистограмму видно что основные операции проходят по наиболее растущим бумагам (июнь-ГМК)
С Уважением