Т. е. при прочих равных веса равномерные?
Пользователь:
А. Г. (IP-адрес скрыт)
Дата: 27.06.2007 14:09
Если ответ - да, то корректнее сравнивать с равномерным портфелем. Я, например, беру изначальные веса по ликвидности и сравниваю результаты с таким портфелем (даже индекс соответствующий веду - RST). А то, что по ходу веса системно меняются - это же часть системной торговли.
С уважением