Обгоняю ли я бенчмарк.
Пользователь:
konkop (IP-адрес скрыт)
Дата: 27.06.2007 07:00
Тухлый рынок дает поводы для всяческого мозгоблудства и издевательств над своими алгоритмами. Вот и озаботился вопросом, а обгоняю ли я бенчмарк. Посмотрел доходность типичного своего портфеля на 1000 барах дневной истории (примерно 4 года). Счет вырос на 424%. Индекс ММВБ, скажем, за это же время вырос на 277%. Вроде, формально обгоняю. Однако если же взять индекс этого портфеля с равными весами всех бумаг, то он вырос уже на 445%. Теперь отстаю. Где истина? И как назвать такую торговлю?
PS О просадках речи не идет. Понятно, что они гораздо больше и на индексе ММВБ и на индексе портфеля. А портфель стабильно держит показатель CAGR/MaxDD не ниже 3..