В общем виде в приращения самофинансируемой стратегии конечно содержат коэффициент r(Y(i)) (1>=|r(Y(i)|>=0) см. здесь

Но я рассматриваю торговую систему, как частный случай торговой стратегии с |r(Y(i)|=1 или 0. Так проще получать некоторые результаты общетеоретического характера (см. ссылку выше).

С уважением