Цитата:Чапаев
.Имеется ряд приращений Х1,Х2,Х3,Х4,Хn, с помощью некоторого критерия делаю выборку Х1,Х3,Хn, и второй ряд с лагом т.е. Х2,Х4,Хn+1, можно ли пользоваться ранговой корреляцией Спирмена и Кендалла, для обнаружения зависимостей в выборках(автокорреляций)? Какими еще методами можно воспользоваться или Спирмена самый надежный из непараметрических (распределение естественно ненорм).
Все перечисленное + АКФ с разными "окнами" ("зашиты" в стандартных статистических пакетах в разделе "Анализ временных рядов"). Все эти статистики не зависят от вида распределения, но чувствительны к неодинаковости распределений X
i. Для последнего случая надо применять робастные статистики.
С уважением