Кодить не много...
Я сам ленивый, поэтому все вообще в экселе реализовал, причем без макросов.
Ну а остальное имеет место. Но тут же творчески надо. То есть посмотреть, как вблизи выбранной дюрации реальные выпуски вокруг текущей кривой доходности лежат, выбрать бумаги с годной ликвидностью и вперед
.
____________________________________________________________________________
Мы сами знаем, что эта задача не имеет решения - мы хотим понять, как ее решить!