Я еще дальше пошел...
Пользователь:
STAN (IP-адрес скрыт)
Дата: 11.04.2018 12:43
... Дело в том, что RGBI(CP) и RGBI(TR) - это индексы вообще говоря переменной во времени дюрации. А при анализе динамики ставок, когда каждая точка на графике имеет свою дюрацию - это не очень хорошо.
Поэтому лично я работаю с динамикой кривой бескупонной доходности. Массив дюраций на ней фиксирован (0.25, 0.5, 0.75, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 лет). Дюрации, попадающие между узлами, легко восстановить. И вот уже по этой кривой можно строить свои индексы, хочешь Clean Price, хочешь Total Return. И эти динамики будут гарантированно иметь одинаковую дюрацию в каждой точке, просто по методике построения.
____________________________________________________________________________
Мы сами знаем, что эта задача не имеет решения - мы хотим понять, как ее решить!