Неужели такое бывает?
Хотя, если подумать, во время Лимана всё так и было - там контрагентские сделки расшивались потом чуть не годами. Но, по идее, сейчас все переходят на GMRA & GMSLA, где предусмотрены netting agreements & events of default, так что если сейчас долбанёт, то такого месса уже быть не должно?
Впрочем, по логике, в нормальных брокерах (я не имею в виду сейчас Россию) вовсю внедряют liquidity management, поскольку наконец-то осознали, что investment banks намного более liquidity dependent, чем commercial banks. Так что будь твой брокер нормальным, у него на банк стояли бы лимиты концентрации на: а) привлечение и б) размещение - Herfendahl-Hirshmann index и всё такое плюс какой-то норматив по HQLA.
Слава богу, меня хоть во всё это не заставляют погружаться.