Сабж – «Управление рисками в трейдинге» автор Кеннет Грант, стр. 98-99 Стандартное отклонение доходности . Выдержка из текста «Предположим у нас есть ежедневные данные (результатов сделок – прим. мое ) за год, которые определяют дневное СКО скажем в 10000р. Или в 1% ( пусть сумма капитала 1мио) чтобы найти СКО в годовом исчислении, надо умножить эту цифру на квадратный корень из количества рабочих дней в году ( прим. мое - собственно квадратный корень из количества наблюдений в принципе) т.е. пусть количество рабочих дней 250 , следовательно корень = 15.9 Следовательно, если дневное СКО = 10000 или 1% , то СКО в годовом исчислении будет = 159000 или 15.9%» Вопрос следующий- я не понимаю, если у нас есть «результаты за год» день-за-днем , разве ж мы не берем эту выборку и просто считаем по ней сигму ! Эта цифирь и будет СКО за год , или нет ? или эта цифра будет СКО за день и тогда надо еще умножать на корень из времени наблюдения ???

P S… припоминаю я из Энштейна «… случайно блуждающая частица проходит в среднем расстояние в корень квадратный из периода времени» …