Цитата:А. Г.Цитата:romka
Вопрос следующий- я не понимаю, если у нас есть «результаты за год» день-за-днем , разве ж мы не берем эту выборку и просто считаем по ней сигму ! Эта цифирь и будет СКО за год , или нет ? или эта цифра будет СКО за день и тогда надо еще умножать на корень из времени наблюдения ???
Второе. Эта цифирь будет
ОЦЕНКОй ДНЕВНОЙ СКО. Если предположить, что приращения независимы (!), то оценка СКО за n дней действительно будет равна корень из n * ОЦЕНКУ ДНЕВНОЙ СКО (дисперсия суммы независимых случаных величин равна сумме дисперсий + предположение о равенстве дисперсий в разные дни,а СКО=корень из дисперсии).
.
...следовательно знаменатель коэфф шарпа будет=сигма*корень из периода наблюдений (пускай период = году) , правильно ? Это я вот к чему клонил
.