Как стать трейдером? Форум Деньги

Форум 
Re: вопрос по ско
Пользователь: romka (IP-адрес скрыт)
Дата: 10.05.2007 16:00

Цитата:
А. Г.
Цитата:
romka
Вопрос следующий- я не понимаю, если у нас есть «результаты за год» день-за-днем , разве ж мы не берем эту выборку и просто считаем по ней сигму ! Эта цифирь и будет СКО за год , или нет ? или эта цифра будет СКО за день и тогда надо еще умножать на корень из времени наблюдения ???
Второе. Эта цифирь будет ОЦЕНКОй ДНЕВНОЙ СКО. Если предположить, что приращения независимы (!), то оценка СКО за n дней действительно будет равна корень из n * ОЦЕНКУ ДНЕВНОЙ СКО (дисперсия суммы независимых случаных величин равна сумме дисперсий + предположение о равенстве дисперсий в разные дни,а СКО=корень из дисперсии).
.
...следовательно знаменатель коэфф шарпа будет=сигма*корень из периода наблюдений (пускай период = году) , правильно ? Это я вот к чему клонил u.

Перейти: <>
Опции: ОтветитьЦитировать


Тема Написано Просмотров Дата
  вопрос по ско romka 756 10.05.2007 15:18
  Re: вопрос по ско А. Г. 375 10.05.2007 15:26
  Re: вопрос по ско romka 351 10.05.2007 16:00
  А в числителе будет просто число дней , умноженное на А. Г. 318 10.05.2007 16:03
  Re: А в числителе будет просто число дней , умноженное на romka 298 10.05.2007 16:18
  Re: А в числителе будет просто число дней , умноженное на А. Г. 312 10.05.2007 16:25
  Re: А в числителе будет просто число дней , умноженное на romka 294 10.05.2007 17:13


Как стать трейдером? Форум создан Инфо с Phorum.

Rambler's Top100