я интуитивно шёл по правильному пути, пытаясь сделать выбор значения параметра "более качественным" , например, в одной модели количество анализируемых баров берется в зависимости от количества их за торговую сессию при данном таймфрейме...
Это конечно помогает, но все равно не избавляет от зависимости (скорее психологической, так как пока результаты устойчивы в широком диапозоне) от конкретного числа в моделе.
Чтобы избавиться от этой зависимости я например пытался добавлять в модель условия выбора значения параметра от другого фактора, но это уже путь усложнения.........