Вопрос к уважаемому сообществу системных трейдеров
подскажите, пожалуйста, кто как решает проблему зависисимости системы от параметров?
Суть вопроса в следующем,я иду сейчас по пути крайнего упрощения моделей;
дошел до того что в модели используется один числовой параметр,
то что тайм фрейм и сама цена сделки, используемая в модели, то же параметры я понимаю и меня это не смущает, а вот то, что в моделе есть конкретный числовой параметр, меня сильно психологически смущает.
характеристики системы устойчивы к изменению значения параметра, но тем не менее хотелось бы иметь непараметрическую систему.
Мои мысли заканчиваются на идеи привязки числового параметра к чему-нить "качественному", и избавиться от параметричности не могу.
Когда то читал толи у Strelok`a, толи у John`a, что у них в системах нет параметров.
Может кто поможет понять как это делается? в чем суть, идея?
Спасибо заранее за ответы...