я проводил исследования. Одну и ту же систему ставил на бумаги и на индекс ММВБ-10 (РТС вообще не репрезентативный индекс, на нем реальные системы можно строить только по закрытиям дня без учета максимумов и минимумов - они для этого индекса виртуальны). На индексе получалось гораздо лучше - там нет гэпов. Когда же брал индекс из 5-ти наиболее ликвидных акций с учетом гэпов, уже получалось хуже. Но самое интересное в том, что, несмотря на то, что на каждой из бумаг система работала хуже, чем на реальном индексе, на портфеле бумаг результаты были лучше, чем на индексе.

Кстати, Вы учли проскальзование при вырисовывании эквити? Дляя систем с 5-7 сделками в месяц это очень существенно - снимается до 70% виртуальной прибыли.

С уважением