Я с описанным в ссылке тоже столкнулся при построении своих систем (работа по внутридневным уровням, рассчитанным по дневкам). При тестировании на дневках был заложен принцип:
- если свеча белая, то цены идут по прямой от открытия к минимуму, потом по прямой от минимума к максимуму и опять же по прямой от максимума к закрытию;
- если свеча черная, то цены идут по прямой от открытия к максимуму, потом по прямой от максимума к минимуму и опять же по прямой от минимума к закрытию.

Иначе на дневках не протестировать подобные системы. При таком тестинге получались сумашедшие доходности (300-1000%% в год на данных 1997-1998 годов) с просадками в 5%. Разница между реальной доходностью и этой в последущие годы полного out of sample и такой виртуальной торговли достигала 10 раз, а просадка выростала в 2 раза.

Потом протестировал на минутках (помогли программисты) и получилось, что и на участке тестинга реальные результаты тоже были хуже из-за того, что указанные выше предположения далеко не всегда выполнялись.

С уважением