Я выше подчеркнул: "Смотря что считать волатильностью"
Пользователь:
А. Г. (IP-адрес скрыт)
Дата: 29.01.2008 22:24
Если мы говорим о дисперсии случайной величины или корне из нее - СКО, то это по определению просто число, а для временного ряда - последовательность чисел (для стационарного временного ряда - просто константа).
Насколько я понимаю, Вы приводите в пример величину, которая является производной от премий и страйков опционов. Ну, а кто сказал, она должна быть равна неизвестной СКО?
С уважением