Цитата:Whiteне связанные? Ряд, состоящий из значений дневной волатильности - антиперсистентный ряд. доказано не мной, потому не могу тут умно козырнуть формулой
Волатильность обладает 2-мя свойствами:
-сохраняет высокую автокорреляцию даже на больших лагах (причем убывающую параболически, а не экспоненциально)
-и обладает св-вом возврата к среднему - mean reverting,
т.е. в каком-то смысле персистентна и антиперсистентна одновременно.