> конечно вариант но ловим все технические глюки в общую базу и потом их надо как то чистить, компьютер должен быть включен каждый день всю сессию

С чего Вы так решили? У меня решён вопрос c заполнением дыр как в истории, так и во время он-лайн

> вообще меня видимо в силу торгуемых стратегий не особо пугают дыры в котировках, а вот качество бектестинга очень беспокоит, поэтому я стараюсь отделить эталонные данные от реала

Это тоже решено в рамках системы - если данные уже есть в базе, то они не затираются пришедшими. И при запросе сначала проверяются есть ли данные (эталонные) и только если их нету, берутся извне.

> ну и не очень удобно и разрабатывать и торговать в одном софте
запущу какую нить нудную оптимизацию, что там будет с системами на реале?

Вы полностью правы. Это невозможно.

> у Вас видимо каждая стратегия это отдельный exe шник?

Это не так. Все стратегии у меня в одном exe-шнике, выполняются параллельно и обращаются к одной и той же памяти за данными. Причём параллельно, это значит, что выполняются не сами по себе, а в рамках хода тестируемого времени, то есть одновременно - и при бэктестинге, и в реале.

BlakBird