выход есть - если доступен экспорт котировок в открытом формате: или через netapi или в текстовый файл.

Тогда можно читать тики текущей сессии из NI, а историю подгружать из своих файлов.

расчитать сигналку в своей программе несложно, зато убирается куча чужих глюков и ограничений.
(собственно уже сейчас программа, контролирующая выставление заявок своя).

А в разработке да, и омега и матлаб и т.д.