Я анализировал компоненты доу, фтсе-100 и других "развитых" индексов.
Пользователь:
СергейЮ (IP-адрес скрыт)
Дата: 27.09.2007 09:46
1. Синхронность движений на уровне день и чуть больше присутствует постоянно. Поэтому не думаю, что разладка имеет принципиальный характер.
2. Про модели я, честно, не понял. Вы нашли связи между чем и чем.
3. Пытался найти способы группирования акций в наборе S&P100+NASDAQ100 на более тесно связанные группы, чтобы пытаться "торговать группы". Ощущение такое, что потенциал есть. Но довести до системы - не получилось. Пока отставил, собираюсь с силами. Замучала верификация данных.
To АГ
|
Sundancer |
605 |
26.09.2007 13:54 |
Именно мои и можно посмотреть
|
А. Г. |
371 |
26.09.2007 14:16 |
Re: Именно мои и можно посмотреть
|
Sundancer |
332 |
26.09.2007 14:36 |
Судя по их данным, полный аут у меня 2.09 (-11.48%)
|
А. Г. |
294 |
26.09.2007 14:39 |
Re: Судя по их данным, полный аут у меня 2.09 (-11.48%)
|
Sundancer |
320 |
26.09.2007 15:06 |
Чего то я не понял
|
А. Г. |
327 |
26.09.2007 16:25 |
Еще подскажите средняя загрузка
|
Sundancer |
276 |
26.09.2007 16:49 |
Re: Чего то я не понял
|
Sundancer |
276 |
26.09.2007 16:35 |
Извините, смайлик смутил и я не заметил слово "наш"
|
А. Г. |
288 |
26.09.2007 16:48 |
Поясню про плечо
|
А. Г. |
275 |
26.09.2007 17:08 |
Re: Извините, смайлик смутил и я не заметил слово "наш"
|
Sundancer |
270 |
26.09.2007 16:50 |
А у меня вчера утром лонг (полный) был только в гомике
|
А. Г. |
285 |
26.09.2007 17:01 |
Re: А у меня вчера утром лонг (полный) был только в гомике
|
Sundancer |
277 |
26.09.2007 17:40 |
Вчера в лондоне собратья гомика были в аутсайдерах. А сегодня северная каменюга в лидерах
|
СергейЮ |
290 |
26.09.2007 17:43 |
Re: Вчера в лондоне собратья гомика были в аутсайдерах. А сегодня северная каменюга в лидерах
|
Sundancer |
239 |
26.09.2007 23:01 |
Я анализировал компоненты доу, фтсе-100 и других "развитых" индексов. |
СергейЮ |
315 |
27.09.2007 09:46 |
Re: Я анализировал компоненты доу, фтсе-100 и других "развитых" индексов.
|
Sundancer |
261 |
27.09.2007 10:55 |
Круто. А тайм-фрейм какой?(-)
|
СергейЮ |
193 |
27.09.2007 11:14 |
Re: Круто. А тайм-фрейм какой?(-)
|
Sundancer |
224 |
27.09.2007 13:36 |
Понял, спасибо. А можно Вашу идею использовать для сделок с частотой типа раз в месяц?(-)
|
СергейЮ |
205 |
27.09.2007 14:04 |
Re: Понял, спасибо. А можно Вашу идею использовать для сделок с частотой типа раз в месяц?(-)
|
Sundancer |
237 |
27.09.2007 14:10 |
Спасибо за ответ. То есть Ваш метод наиболее применим для более ликвидных рынков, типа США.
|
СергейЮ |
219 |
27.09.2007 14:21 |
Re: Спасибо за ответ. То есть Ваш метод наиболее применим для более ликвидных рынков, типа США.
|
Sundancer |
234 |
27.09.2007 15:14 |
Трендов там полно. Скачков и всякой грязи больше чем у нас(-)
|
СергейЮ |
203 |
27.09.2007 15:27 |
Сергей, а по какому индексу ?(-)
|
xata |
217 |
26.09.2007 18:01 |
РТС, но можно и ММВБ.(-)
|
СергейЮ |
207 |
26.09.2007 18:20 |
наверное самое простое по логике
|
xata |
208 |
27.09.2007 08:50 |
Свой индекс я вел. (а) очень широкий - РТС (б) средний - ммвб. Нет принципиальной разницы(-)
|
СергейЮ |
191 |
27.09.2007 09:38 |