Я работаю по ММВБ, РТС абсолютно не адекватен.
1. Дело в том, корреляционная модель индекса прямо противоположна таким же характеристикам отдельно взятых бумаг входящих в индекс, потому я считаю что все-таки вернусь к принятию решения по бумагам, а не по индексу. Вкратце получается так что статистика прогноза индекса все больше отличается от конкретных бумаг, иными словами более сильная инертность индекса позволяющая сгладить статистику результирующих сделок актуальна при сильной корреляции всех бумаг входящих в индекс. В последний год, и я думаю так дальше пути у бумаг и самого индекса разные.
2. Корреляционная модель изменения прогнозной цены работает хорошо на явно выраженной тенденции (не важно с каким знаком), а на безтрендовых участках рынка она безполезна - (результат колеблется около нуля как и сам индекс)
3. Найдена достаточно устойчивая связь между текущим и прогнозными рядами цен и она достаточно просто описывается даже линейными моделями.
4. Тоже абсолютно верно для выбора конкретных акций и их весов в портфеле.
Текущая стратегия работет (в реале) с 1.10.2006, т.е почти год, на сегодня ее результат в районе 60%, больше половины дохода (40%) было заработано за три первых месяца.