позавчера неожиданно стала увеличиваться контанга к индексу ртс на фьючах,что выглядело странно при истечении срока погашения контракта.
вчера же было вообще замечательно,в то время как в конце дня индекс ртс валился ,фьюч на индекс уверенно рос))),и контанга стала в конце дня рекордной

при этом я считал,что простая схема купли корзины акций,которые имеют основной вес в ртс и продажа фьючерса с этой разницей -на 2 дня,давала доходность операции 100 годовых,в конце дня еще больше!

Возникало сразу 2 вопроса,ибо покупатель судя по структуре торгов был один,кодовое имя Спейсик)-либо он идиот(это была первая версия)либо индекс должны были жестоко порвать к экспирации в пятницу(причем сильно,ибо в противном случае плавного роста выгодней было купить не фьюч а просто акции на споте),это была вторая версия

Ну вот мы и видели сегодняшнее.

Что вообщем говорит о том,что))кукловоды-они есть!(привет Александр)

Что дальше?если не будет ничего непридвиденного,завтра порвут еще,к вечеру начнутся продажи аккуратные,в понедельник продолжатся,на следующей неделе после вторника будем значительно ниже,это как прогноз

Если кто помнит историю,раньше такими делами занимался один..крупный оператор росс фр по имени NNNN.95-96 год.Тогда активно торговались на спфб контракты на акции-самый популярный был Лукойл.Контракты были месячные,исполнение также по мом по 15-м числам.
Число открытых контрактов превышало к закрытию 15-го числа раза в 3..5 среднедневной оборот Лукойла на ммвб
И контракт торговался скажем до 13-го числа примерно соответствуя споту,с некоторой премией,а потом 14-го или 15-го неожиданно акция либо разворачивала весь рынок либо шла против него,к сильному удивлению участников)))).После 15-го как ни в чем не бывало все возвращалось на круги своя)
Но как вы догадываетесь,сначала контора по имени NNNN брала большой обьем контрактов на фьючерсе,а потом ..с учетом малости обьемов-легко лупила туда спот к погашению,в нужную себе сторону))

Кстати совершенно уверен что сделка в сегодняшнем индексе ртс была не случайной,смысл в ней тоже был,догадайтесь сами.

В принципе попадает это под раздел манипуляции,или нет-решать вам)

Думаю,схема была осуществлена сейчас с учетом малости обьемов в ртс-ина ммвб,на таком пустом рынке легко сделать нужное движение
завтра догонят индекс до 1950-а там посмотрим