Набор позы в лонг по фьючам и прокид неликвидного андерлайна? Ясен пень, возможно - см. историю с расчетным фьючом на, если не изменяет память 32-ю ГКОшку, которую организовал всему рынку в 97-м Нефтехим.
А когда мы говорим, что как базовый актив, фьючерс на индекс РТС малопригоден для фьючерса именно в силу малой ликвидности и возможности манипуляций - на нас косо смотрят... Типа, это же наш главный индикатор фондового рынка