Цитата:sssruslan
Читал на этом сайте и у Мойши, что система разрабатывается для ценового ряда, соответствующего каким-либо характеристикам, что называется робастностью системы (вроде правильно написал).
и если ценой ряд изменяется, т.е. становится неробастным, то система не применяется.
Не совсем так. Под робастностью системы понимается "близость" поведения эквити системы при "близких" динамиках ряда цен. Мера "близости" в данном случае определяется разработчиком.
Цитата:sssruslan
теперь вопрос к системным трейдерам, которых тут большинство:
неужели ценые ряды по акциям все еще робастные?
столько гэпов! а тут читаю, что открывают позиции многие.
Отсутствие робастности означает, что на рынке возникла ситуация, "близкой" к которой никогда не было в прошлом. В данном случае с гэпами я ничего такого не вижу, потому что такие же гэпы были, например, в конце августа 2006-го (искать аналогичные перирды ранее просто лень).
Цитата:sssruslan
а вообще бывало ли у вас такое, чтобы из-за изменения параметров ценового ряда вы временно приостанавливали торговлю по инструменту, а потом после восстановления параметров - продолжали торговлю.
например, в мае 2006 года параметры ценовых рядов явно изменились.
спасибо!
Если говорить конкретно о мае 2006, что опять же ничего необычного не вижу. Период мая-июня 2006-го весьма схож с октябрем-ноябрем 2003-го. Но смам по себе задача классификации и прогноза "хороших" и "плохих" состояний рынка с точки зрения торгуемой системы безусловно может быть поставлена. Один из подходов к ее решению я изложил на недавней конференции
[
www.howtotrade.ru]
С уважением