Вы слишком хорошо жить хотите.
Приветствую.
Цитата:sssruslan
Читал на этом сайте и у Мойши, что система разрабатывается для ценового ряда, соответствующего каким-либо характеристикам, что называется робастностью системы (вроде правильно написал).
и если ценой ряд изменяется, т.е. становится неробастным, то система не применяется.
Не-е-ет, батенька, не отвертитесь - система на то и система, что должна работать независимо от ценового ряда. Или внутри системы должен быть фильтр, оценивающий ценовой ряд, и этот фильтр должен тестироваться по процедуре тестирования всей системы. Иначе может получиться любопытный и непредсказуемый результат.
Цитата:sssruslan
теперь вопрос к системным трейдерам, которых тут большинство:
неужели ценые ряды по акциям все еще робастные?
столько гэпов! а тут читаю, что открывают позиции многие.
а вообще бывало ли у вас такое, чтобы из-за изменения параметров ценового ряда вы временно приостанавливали торговлю по инструменту, а потом после восстановления параметров - продолжали торговлю.
например, в мае 2006 года параметры ценовых рядов явно изменились.
Естественно, было! И это не делает мне чести как трейдеру, ибо ценность стратегии заключается в её использовании. С другой стороны, я "включал" и "выключал" стратегию больше для риск-менеджмента, потому что торговля как таковая интересовала меня меньше ... но результатами похвастаться пока не могу - они слишком нестабильные.
А с Вашим мнением, что ценовой ряд изменился, не согласен в принципе. Характеристики ценового ряда менялись в 1998 - 2000 гг., а сейчас мы наблюдаем обычный ебанутый рынок. Конечно, ёбнутость такой длины - вещь уникальная, но всё когда-нибудь происходит в первый раз.