Привет всем.

До недавнего времени я торговал фьючами с риском на сделку как на споте, помноженном на то плечо, которое даёт контракт. Допустим, если я торгую спот с риском на сделку в 1 %, а фьючерс на индекс РТС, фактически, даёт плечо 1:7 (реально это соотношение 1:6.666667, но я округлил), то риск на сделку с фьючерсом у меня составлял 7 %.

Однако, с недавних пор я задумался: а правильно ли это? Разумно торговать инструмент с риском, пропорциональным тому плечу, которое он предоставляет? Или же неважно, каким инструментом торговать, главное - выдерживать стандартный риск на сделку в 1 %?

Чем больше думаю над этим вопросом, тем больше запутываюсь. Что гласит на этот счёт теория?