Мои первые системы строились не только на изменениях цен одного эмитента, но и на изменениях цен других эмитентов. Результат нулевой - существенного улучшения не происходит.

Кроме этого, я изучал корреляцию "додика", S&P500 и "наждака" с ММВБ10. вывод неутешительный: корреляция нестационарна, т. е. периоды сильной корреляции сменяются периодами отсуствия таковой или вообще отрицательной корреляции. какой-либо закономерности в смене корреляций я не нашел, а без этого строить системы на таких нестационарных параметрах - себе дороже. Поэтому "додик", S&P500 и "наждак" лучше не брать в качестве факторов.

Ну а остальное - дело поиска. Может есть какие-то устойчивые факторы, позволяющие строить системы от них, а ни от цен.

С уважением