Как я понимаю, основой для построение большинства МТС это анализ изменение цены в прошлом. Меня посетила мысль, попробовать построить спекулятивные МТС на базе межрыночных корреляций и других явлений не как не связанных с историей торгуемого инструмента. К примеру, выбрать несколько факторов наиболее влияющих на рос. рынок (ну к примеру DJ, MSCI EM, цены на ресурсы, в принципе здесь я вижу огромное поле для творчества , посчитать корреляции наделить весами, не исключаю применения уже привычных фильтров итд.
Сегодня в идеале я хочу получить такой результат, к примеру: если наступает это, это, и вот это то завтра по Лукойлу (к примеру) белая свечка с вероятностью 0,8, если получится не так гладко то хотя бы будет ещё один фильтр для привычных МТС.
Плюсы- во первых методологическая диверсификация торговых методов по сравнению с традиционными МТС, побоку такие явления как боковики для трендослидящих методов итд.
Вопрос стоит ли здесь вообще копаться может кто-то пробовал...?