Тут такое дело...
... Системный трейдер с амбициями, имея на входе в свою ТС ценовой трек (нестационарный, стохастический, высоковолатильный процесс), хочет на выходе иметь эквити как стационарный, пусть и стохастический, но низковолатильный процесс. Имхо, сама постановка такой задачи глубоко утопична. Когда это осознаешь, то тут как раз и перестаешь интересоваться какими то ни было резалтами
.
____________________________________________________________________________
Мы сами знаем, что эта задача не имеет решения - мы хотим понять, как ее решить!