Без вопросов

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 28/7/06 19:51:46

В ответ на: А можно придраться? (STAN)

: то тот интервал, который вы называете 95%-м скорее всего таковым не является.

Наверное так и есть - 95% вероятностью и не "пахнет", потому что при расчете 95%-й вероятности я применял "независимую модель", которая для реальной эквити, скорее всего, не верна. Просто у меня нет более адекватной модели расчета 95%-го интервала.

С уважением

Сообщения в этой теме

• Распределение долей между бумагами в портфеле -- slonopotam -- 17/6/06 12:12:33
  • Надеюсь мой подход Вам знаком? -- А. Г. -- 17/6/06 18:21:42
    • Да, знаком - и сейчас снова перечитал -- slonopotam -- 22/6/06 23:41:42
      • Re: Да, знаком - и сейчас снова перечитал -- А. Г. -- 23/6/06 16:28:43
        • Re: Да, знаком - и сейчас снова перечитал -- slonopotam -- 23/6/06 18:15:59
          • Re: Да, знаком - и сейчас снова перечитал -- А. Г. -- 23/6/06 19:55:38
            • Re: Да, знаком - и сейчас снова перечитал -- slonopotam -- 27/6/06 12:38:37
        • А можно придраться? -- STAN -- 28/7/06 15:15:54
          • Без вопросов -- А. Г. -- 28/7/06 19:51:46
  • Самое простое решение как ни странно... -- STAN -- 28/7/06 15:05:52

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.