Re: Да, знаком - и сейчас снова перечитал

Сообщение послал(а): slonopotam
Дата: 27/6/06 12:38:37

В ответ на: Re: Да, знаком - и сейчас снова перечитал (А. Г.)

: Я не смог построить таких стратегий, но всегда могу на построенных стратегиях
: это сделать с помощью плеча.

собственно, я тоже плечо имел в виду (или другие способы увеличения риска, например покупать на все по первому же сигналу по любой бумаге)

: Ну максимальное время в просадке - это нечто неоцениваемое, как максимальный
: ДД. А вот оценить 5% VAR времени в просадке можно. Я считаю просадку по
: дням - так удобнее, все равно на вывод средств нужен минимум день. А
: период не важен - период это тот период, на котором берется распредление
: доходностей. Он тоже считается в днях, но является константой. Если 5% VAR
: времени в просадке меньше периода - значит за период просадка вообще
: маловероятна. У меня, например, таким периодом является год.

похоже, тут я перестал понимать. VAR времени в просадке - это VAR времени в одной просадке без выхода из нее, или VAR времени, проведенного в (вообще говоря, разных) просадках за период? Если первое, то про береговую линию мой комментарий некорректен, и с уменьшением времени отчета этот показатель не будет стремиться к бесконечности. И еще непонятно, как считать VAR просадки - если без перемешивания приращений, то мало данных получается для корректной оценки. А если с перемешиванием, т.е. по ФР без учета зависимостей в приращениях - она может оказаться слишком оптимистичной.

: Именно так.

Спасибо! И еще, если можно, вопрос по Вашей методике применительно к набору активов. У Вас описан отбор путем поиска векторов весов активов, при котором equity портфеля будет иметь наименьшее СКО от "идеальной", собранной из наилучших приращений. Но ведь в таком случае будут отобраны портфели, в которых заведомо велика доля актива, совершавшего резкие подскоки на исторических данных. Может быть, все-таки нельзя это "в лоб" применять для выбора бумаг, а не систем?

Сообщения в этой теме

• Распределение долей между бумагами в портфеле -- slonopotam -- 17/6/06 12:12:33
  • Надеюсь мой подход Вам знаком? -- А. Г. -- 17/6/06 18:21:42
    • Да, знаком - и сейчас снова перечитал -- slonopotam -- 22/6/06 23:41:42
      • Re: Да, знаком - и сейчас снова перечитал -- А. Г. -- 23/6/06 16:28:43
        • Re: Да, знаком - и сейчас снова перечитал -- slonopotam -- 23/6/06 18:15:59
          • Re: Да, знаком - и сейчас снова перечитал -- А. Г. -- 23/6/06 19:55:38
            • Re: Да, знаком - и сейчас снова перечитал -- slonopotam -- 27/6/06 12:38:37
        • А можно придраться? -- STAN -- 28/7/06 15:15:54
          • Без вопросов -- А. Г. -- 28/7/06 19:51:46
  • Самое простое решение как ни странно... -- STAN -- 28/7/06 15:05:52

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.