Оптимизировать вероятность, конечно, лучше,
Пользователь:
Sauron (IP-адрес скрыт)
Дата: 20.01.2009 16:29
чем какой-то "коэффициент волатильности" - не теряестя связь с реальностью в ходе оптимизации. Меня это навело на тревожный факт: оптимальная вероятность ошибки первого рода в двустороннем критерии на слом тренда получается подозрительно низкой - около 0.4. Не странно ли?
 по поводу волатильности
|
nofx |
553 |
20.01.2009 13:16 |
|
Re: по поводу волатильности
|
Andrej |
218 |
20.01.2009 16:44 |
|
Re: по поводу волатильности
|
Sauron |
200 |
20.01.2009 17:43 |
|
Re: по поводу волатильности
|
Andrej |
194 |
20.01.2009 18:46 |
|
Re: по поводу волатильности
|
konkop |
228 |
20.01.2009 15:25 |
|
спасибо понял кстати именно с nrtr работаю(-)
|
nofx |
136 |
20.01.2009 15:58 |
|
у меня 1 "атр" правда модель волатильности чуть другая(-)
|
Чапаев |
175 |
20.01.2009 14:36 |
|
спасибо нижняя граница понятна(-)
|
nofx |
141 |
20.01.2009 15:58 |
|
Леонид, а Вы придете на пьянку? Хотелось бы пообщаться.(-)
|
СергейЮ |
128 |
21.01.2009 10:50 |
|
Сергей Юрьевич к сожалению нет
|
nofx |
155 |
21.01.2009 11:32 |
|
жаль(-)
|
СергейЮ |
115 |
21.01.2009 12:48 |
...не совсем понятен вопрос к "трендовикам"...
|
Кулибин |
225 |
20.01.2009 14:31 |
|
эмпирика нужна
|
nofx |
209 |
20.01.2009 15:21 |
|
Re: эмпирика нужна
|
Sauron |
217 |
20.01.2009 15:41 |
|
Re: эмпирика нужна
|
konkop |
204 |
20.01.2009 16:08 |
|
Не спорю - сформулировалось кривовато
|
Sauron |
188 |
20.01.2009 16:15 |
|
ну система то учитывает все равно
|
nofx |
187 |
20.01.2009 15:55 |
|
вопрос ессно не в смысле ноу хау
|
nofx |
187 |
20.01.2009 15:57 |
|
У меня альфа критерия - это оптимизируемый параметр
|
А. Г. |
225 |
20.01.2009 16:13 |
|
Оптимизировать вероятность, конечно, лучше, |
Sauron |
224 |
20.01.2009 16:29 |
|
Я всегда беру односторонний критерий
|
А. Г. |
289 |
20.01.2009 17:22 |
|
А что, если, например, a(i)>0 и a(i+1)>a(i) ?
|
Sauron |
209 |
20.01.2009 17:28 |
|
Ничего, считаем за один(-)
|
А. Г. |
154 |
20.01.2009 17:34 |
|
Re: вопрос ессно не в смысле ноу хау
|
Sauron |
189 |
20.01.2009 16:09 |
|
зависим он от волатильности
|
nofx |
165 |
20.01.2009 16:16 |
|
Плывет параметр, дающий макс. доходность, но
|
Sauron |
175 |
20.01.2009 16:24 |
|
ну это по сути и есть подгонка под волатильность
|
nofx |
165 |
20.01.2009 16:32 |
|
Не спорю.
|
Sauron |
200 |
20.01.2009 16:39 |
