В ответ на: предыдущую ветку

Приветствую.

Простите за задержку с ответом. Вкратце так.

Во-первых, имейте в виду, что Сбербанк (как и подавляющее большинство наших бумаг) нисколько не рыночен. Это означает, что в нём есть игрок (или группа таковых), который способен двигать фишку в том направлении, в котором считает нужным, и противовеса ему со стороны других игроков просто нет. Это не пресловутая "закулиса", ибо этому игроку глубоко наплевать на тот рыночный "планктон", который крутится в Сбере, вся проблема в том, что он толкает бумагу в соответствии с собственными идеями. Поэтому вывод № 1: в Сбере возможны любые статистические аномалии, ибо эта акция статистике просто не подчиняется.

Во-вторых, если мы предположим, что Сбер можно торговать системно (то есть на основе неких статистических закономерностей), то делать это мы сможем только в те периоды, когда наш гипотетический "кукловод" отдыхает. В этой бумаге нет плотного контроля (как в RUR / USD), поэтому периоды "вождения кукол" сменяются периодами, когда Сбер в целом подчиняется общим законам движения рыночных цен. Однако, как видно на графиках, эти периоды сравнительно коротки, поэтому их можно торговать только в очень малом тайм-фрейме (чтобы один такой период равнялся, скажем годам двум - трём на часовиках). Отсюда вывод № 2: тайм-фрейм должен быть мал (я думаю, не более 5 минут), следовательно, в таком режиме можно торговать Сберпреф - на мой взгляд, Сбер обычка для таких тайм-фреймов несколько тяжеловат.

И в-третьих. ОБЯЗАТЕЛЬНО должен существовать фильтр, который говорит о том, когда в Сбере заканчивается период нормальной торговли и начинается "вождение кукол". Против лома всё равно нет приёма, так что торговать (хоть в длинную, хоть в короткую) на таких участках опасно. Следовательно, если это возможно, их лучше пропускать совсем (торгующие Сбер в длинную этого не делают - и зря, а вот торговать в короткую без такой страховки просто смертельно). Так что вывод № 3: нужен фильтр (ил иглобальный стоп-лосс), при срабатывании которого торговля прекращается полностью. На чём его делать (на волатильности, объёмах или чём-то ещё) я сказать не могу ибо не пробовал, однако, не факт, что не получится у Вас.

А вообще я бы не заморачивался с шортовой системой на стоках. Добро пожаловать в деривативы - там, я думаю, Вам будет более интересно. .